Die Stochastische Analysis beschäftigt sich mit der Verallgemeinerung von Begriffen und Aussagen der Analysis auf stochastische Prozesse und bildet damit die Grundlage vieler Modelle in den Naturwissenschaften, der Finanzmathematik, des Machine Learning u.v.m..
Die Themen beinhalten: starke und schwache Lösungen von stochastischen Differntialgleichungen, Martingalprobleme.
Dieser Kurs kann gemeinsam mit der Vorlesung “Grundlagen der Stochastischen Analysis – Stochastische Integration” (der zu den gleichen Terminen in der ersten Semesterhälfte stattgefunden haben wird) als 4SWS/9CP Modul geprüft werden.
Es werden die Inhalte der “Wahrscheinlichkeitstheorie I” sowie “Grundlagen der Stochastischen Analysis – Stochastische Integration” vorausgesetzt.
- Kursleiter/in: Maite Isabel Wilke Berenguer