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In der Vorlesung werden Grundbegriffe der mathematischen Stochastik behandelt, die für spätere Theorie und Anwendungen essentiell sind. Theorie und Modellierung sind dabei eng verknüpft. Wir beginnen mit diskreten Wahrscheinlichkeitsräumen und diskutieren bedingte Wahrscheinlichkeiten, sowie unabhängige und abhängige Ereignisse. Dann geht es um Zufallsvariablen sowie diskrete und stetige Verteilungen. Der Inhalt umfasst ebenso eine Einführung in statistische Grundfragen, das Borel-Cantelli Lemma mit Konsequenzen, Gesetze der großen Zahlen, und den zentralen Grenzwertsatz. Voraussetzungen: Analysis I–II, Lineare Algebra und Geometrie I–II Literatur: Georgii, "Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik" https://www.degruyterbrill.com/de/document/doi/10.1515/9783110359701/html?srsltid=AfmBOor75DPD8yyQxi0e7mwbXo2Boh_I-ibzNK-JSo_vqn5xhaFmahv2 |
- Kursleiter/in: Christof Külske
- Kursleiter/in: Niklas Schubert