Beschreibung:
Ein tieferer Einblick in den stochastischen Prozess der Brownschen Bewegung soll in diesem Seminar
ermöglicht werden. Wir werden die Brownsche Bewegung konstruieren, sie als Martingal und als
Markov-Prozess begreifen und die Eigenschaften der Pfade der Brownschen Bewegung untersuchen.
Je nach Teilnehmerzahl erweitern wird den Themenkreis auf Stochastische Integrale, Ito’s Formel,
Anwendungen der Ito-Formel sowie auf eine Einführung in stochastische Differentialgleichungen.
Voraussetzungen:
Neben den Grundlagenvorlesungen ist die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I Voraussetzung für
die Teilnahme an dem Seminar. Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie II bzw. der Vorlesung
Stochastische Modelle sind nützlich, aber nicht notwendig.
- Kursleiter/in: Tanja Schiffmann
Semester: ST 2026