Beschreibung:
Diese Veranstaltung schließt an die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie des WS 2024/25 an und behandelt Modelle der Stochastik. Die Vorlesung bietet die Möglichkeit, im Anschluss eine Abschluss-Arbeit schreiben zu können. Wir betrachten Martingale in diskreter Zeit und Anwendungen, zufällige Graphen sowie den Satz von Donsker und Anwendungen des Invarianzprinzips. Ein Einblick in die Steinsche Methode mit Anwednungen für U-Statistiken und für Modelle der statistischen Mechanik bilden den Abschluss.
Voraussetzung:
Kenntnisse einer Wahrscheinlichkeitstheorie I -Vorlesung.
Literaturhinweis:
Vorlesungsskript
- Kursleiter/in: Alexis Stephane Pierre Boulin
- Kursleiter/in: Peter Eichelsbacher
- Kursleiter/in: Tanja Schiffmann
Semester: WiSe 2025/26