Vorlesung
2 SWS /4,5 CP
Zeit: Mo, 16:00 - 18:00 Uhr
Raum: IA 1/53
Beschreibung:
Diese Vorlesung richtet sich an Studierende, die die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I
(insbesondere die dafür vorausgesetzten Veranstaltungen) absolviert haben. Die Theorie der
stochastischen Prozesse stellt eine wesentliche Erweiterung der Wahrscheinlichkeitstheorie dar. Die
Vorlesung umfasst eine Einführung in die stochastischen Prozesse, insbesondere in kontinuierlicher
Zeit. Der Themenschwerpunkt der Vorlesung liegt auf der ausführlichen Behandlung der Brownschen
Bewegung, einschließlich Konstruktion, Eigenschaften und Anwendungen. Im Anschluss wird ein
Seminar als Vertiefung zu dem Thema angeboten.
Voraussetzungen:
Wahrscheinlichkeitstheorie I
Literaturhinweise:
• A. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer
• P. Mörters and Y. Peres: Brownian motion, Cambridge University Press
• D. Meintrup and S. Schäffler: Stochastik, Theorie und Anwendungen, Springer
• I. Karatzas and S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer
Module: M.Sc. Modul 1 aus dem Gebiet Analysis
M.Sc. Modul 1 aus dem Gebiet Angewandte Mathematik
M.Sc. Modul 2 aus dem Gebiet Analysis
M.Sc. Modul 2 aus dem Gebiet Angewandte Mathematik
M.Sc. Modul 3 aus dem Gebiet Analysis
M.Sc. Modul 3 aus dem Gebiet Angewandte Mathematik
M.Sc. Modul 5: Spezialvorlesung
- Kursleiter/in: Tanja Schiffmann
- Kursleiter/in: Ercan Sönmez