Kursinformation

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die nichtparametrische Minimaxtheorie. Neben klassischen Themen werden auch aktuelle Entwicklungen wie Schätzverfahren basierend auf anonymisierten Daten behandelt.

Stichpunkte: Kerndichteschätzung, nichtparametrische Regression, orthogonale Reihenschätzer, untere Schranken, adaptive Verfahren, Minimax-Tests, Dekonvolution, ‘differential privacy’

Literatur

• Fabienne Comte: Estimation non-paramétrique, Spartacus 2015
• Alexander Meister:  Deconvolution Problems in Nonparametric Statistics, Springer 2009
• Alexandre B. Tsybakov Introduction to Nonparametric Statistics, Springer 2009
• Larry Wasserman: All of Nonparametric Statistics, Springer 2006